论西方对俄罗斯经济战争持续下去的银行损失
在2014结束时,出版了最新的巴塞尔国际清算银行(BIS)数据,其中描述了外国银行在俄罗斯和海外俄罗斯银行的地位,并在银行进一步介入西方经济战争的情况下,了解各方(银行系统)可能遭受的损失。反对俄罗斯。
外资银行在俄罗斯的地位
至于外国银行在俄罗斯的地位及其可能存在的风险,国际清算银行给出了这一评估。 风险的明显部分是俄罗斯银行和所有经济部门的公司对所收到贷款的外国银行的义务。 这是主要风险,以俄罗斯贷款和借款接受者的债务总额(100百分比)计算。 所有国家银行的主要风险估计为207,6十亿。还有其他风险(潜在风险)。 2014中期俄罗斯境外银行的各种风险已达到363,3十亿美元(表1)。 与此同时,截至12月31 2013,国际清算银行估计俄罗斯境外银行的主要风险为225亿,即 在半年内,它减少了7,7%。 由于3月份对俄罗斯实施经济制裁这一事实,这种动态产生了。 旧贷款和贷款得到了偿还,向俄罗斯银行和公司提供的新贷款和贷款开始下降。 在引入第三套制裁措施后,它几乎完全停止了,据此,俄罗斯组织与“长期”和“中等”信贷和贷款相隔绝。
表。 1。
国家
所有风险的数量
主要风险(贷款和借款)
其他风险
美国
109,6
26,1
85,3
法国
59,1
47,8
11,3
联合王国
45,2
14,3
30,9
意大利
34,0
18,4
6,3
德国
20,8
17,7
3,1
日本
20,3
18,4
1,9
荷兰
15,7
15,7
-
瑞典
9,1
9,1
-
西班牙
1,4
1,2
0,2
其他国家
48,0
31,4
16,6
仅
363,2
207,6
155,6
外国银行在俄罗斯的所有风险的主要部分落在美国银行 - 30,0%。 其他主要国家的银行股份如下(%):法国 - 16,2; 英国 - 12,4; 意大利 - 9,4; 德国 - 5,7。 表中显示的总共九个国家占所有风险的86,8%。
与此同时,外国银行在俄罗斯面临的绝大部分风险都归咎于向俄罗斯银行提供的不偿还贷款所带来的损失风险。 这些风险的份额通常为57,2%。
剩余的42,8%属于“潜在风险”类别(“或有负债”)。 它们包括外国银行因银行担保和衍生金融工具的负债而可能遭受的损失。 专家认为,就俄罗斯的风险而言,我们主要讨论的是信用违约互换(CDS)等工具。 向俄罗斯提供贷款和贷款的外国银行从其他外国银行购买了这些掉期交易,以确保自己免受俄罗斯违约。 值得注意的是,大部分潜在风险由美国银行承担 - 85,3为155,6十亿美元,即 55%。 美国银行的潜在风险是信用风险的3,3倍。 排名第二的是英国银行。 在英国银行,潜在风险超过2,2时代的信用风险。 总的来说,美国和英国的银行是外国银行在俄罗斯的所有潜在风险的原因。 美国和英国的银行在过去十年中积极将这种新的金融工具出售给银行(而不仅仅是银行),如违约保险(CDS)。 包括俄罗斯的违约。 可以假设那些积极参与俄罗斯CDS销售的银行对“保险事件”(换句话说,俄罗斯的违约)的发生不感兴趣。 但对于那些今天是俄罗斯CDS持有者的银行来说,这种“保险事件”的发生将非常有用。
外资银行的风险和银行系统的稳定性
尽管俄罗斯外国银行的风险数据相当令人印象深刻,但它们对其他国家银行体系稳定性的影响不应过高估计。 如果我们将这些风险的价值与外国银行系统的总资产进行比较,那么这一比例就不会超过1%(表2)。
表。 2。
国家
俄罗斯风险的价值,十亿。
该国银行系统的总资产为万亿。 美元。
风险与资产的比率,%
美国
109,6
15,6
0,7
法国
59,1
9,7
0,6
联合王国
45,2
11,0
0,4
意大利
34,0
5,0
0,7
德国
20,8
9,3
0,5
日本
20,3
7,7
0,4
荷兰
15,7
2,8
0,6
瑞典
9,1
1,5
0,6
西班牙
1,4
3,9
0,4
表2提供了国内外银行系统所有资产的数据。 对于美国银行系统,国际清算银行在2014中间的外国资产估计为6,22万亿。 美元对于主要欧洲国家的银行来说,它们相等(万亿美元):英国 - 3,35; 德国 - 1,85; 法国 - 1,81; 意大利 - 1,02。 因此,如果我们将俄罗斯外国银行的风险与其国外资产相关联,我们将得到以下数值(%):美国 - 1,8; 英国 - 1,3; 德国 - 1,1; 法国 - 3,3; 意大利 - 3,3。 如您所见,与俄罗斯相关的最高相对风险对于法国和意大利的银行系统是固定的。
俄罗斯经济形势的恶化可能会影响欧洲各银行,这些银行与俄罗斯银行业和非金融业的俄罗斯公司密切相关。 特别是这些银行,如意大利UniCredit和法国兴业银行。 提及奥地利的银行。 尤其是Raiffeisen Bank International,其俄罗斯贷款组合为10,8十亿欧元。 不幸的是,自2013以来,国际清算银行已停止公布奥地利银行在俄罗斯的业务数据。
俄罗斯银行的外国资产:范围和地理
国际清算银行还提供有关俄罗斯银行外国资产的地理分布的信息。 最新数据是在年中2014(见表3)。 俄罗斯银行的外国资产总值由国际清算银行估算为235,5十亿美元。这些是外国资产的广义定义(外国索赔总额)。 在美国银行和西欧主要国家的巨额外国资产背景下,这是一个非常适度的数额。 就外国资产而言,俄罗斯联邦的银行系统与挪威(299,7十亿美元),奥地利(292,0十亿美元),芬兰(274,6十亿美元)等欧洲相对较小的国家的银行系统相当。
表。 3。
国家
十亿。 美元。
%分享
总计*
235,50
100
美国
23,75
10,1
加拿大
0,61
0,3
日本
19,21
8,2
台湾
1,49
0,6
欧洲国家,总计
174,80
74,2
法国
50,61
21,5
意大利
29,04
12,3
德国
21,55
9,2
荷兰
16,89
7,2
联合王国
14,72
6,3
瑞典
10,54
4,5
瑞士
6,40
2,7
西班牙
2,68
1,1
比利时
0,75
0,3
*计算25国家的总价值。
235,5十亿美元的总和可以被视为俄罗斯银行在俄罗斯和西方之间的银行战争升级时的风险成本估算。 毕竟,大多数国际资产都位于华盛顿控制的国家。 不可能排除逮捕外国资产的可能性。 根据俄罗斯银行的数据,在2014中期,该国银行系统的外国资产占所有银行资产总额(没有中央银行)的比例约为17%。 其中大多数都在表中列出的国家/地区。 3。
俄罗斯银行外国资产构成中的国际清算银行不仅包括贷款和借款,还包括投资,代理账户资金,存款,外币现金等。 根据国际清算银行的数据,俄罗斯银行业的外国贷款和贷款总额为140,5十亿美元。国际资产的狭义定义仅指通过跨境业务形成的资产。 这些外国资产(国际债权总额,对外资产)估计为XXUMX十亿美元。剩余的166,8十亿美元是俄罗斯联邦境内的外币资产(贷款,存款)。 以及俄罗斯银行对非居民的卢布索赔。
狭义上的俄罗斯银行的国外资产(国际债权)显着低于外国银行对俄罗斯银行和公司的总体要求,但这些资产几乎全部位于对俄罗斯实施经济制裁的国家。 为了防止西方对俄罗斯银行的外国资产实施制裁,对俄罗斯联邦的银行系统造成了痛苦的影响,俄罗斯银行资产可以从西方国家撤出,并转移到其他司法管辖区 - 欧亚经济联盟国家和金砖国家。
外资银行在俄罗斯的地位
至于外国银行在俄罗斯的地位及其可能存在的风险,国际清算银行给出了这一评估。 风险的明显部分是俄罗斯银行和所有经济部门的公司对所收到贷款的外国银行的义务。 这是主要风险,以俄罗斯贷款和借款接受者的债务总额(100百分比)计算。 所有国家银行的主要风险估计为207,6十亿。还有其他风险(潜在风险)。 2014中期俄罗斯境外银行的各种风险已达到363,3十亿美元(表1)。 与此同时,截至12月31 2013,国际清算银行估计俄罗斯境外银行的主要风险为225亿,即 在半年内,它减少了7,7%。 由于3月份对俄罗斯实施经济制裁这一事实,这种动态产生了。 旧贷款和贷款得到了偿还,向俄罗斯银行和公司提供的新贷款和贷款开始下降。 在引入第三套制裁措施后,它几乎完全停止了,据此,俄罗斯组织与“长期”和“中等”信贷和贷款相隔绝。
表。 1。
外国银行在俄罗斯的风险成本指标(截至1七月2014,十亿美元)
国家
所有风险的数量
主要风险(贷款和借款)
其他风险
美国
109,6
26,1
85,3
法国
59,1
47,8
11,3
联合王国
45,2
14,3
30,9
意大利
34,0
18,4
6,3
德国
20,8
17,7
3,1
日本
20,3
18,4
1,9
荷兰
15,7
15,7
-
瑞典
9,1
9,1
-
西班牙
1,4
1,2
0,2
其他国家
48,0
31,4
16,6
仅
363,2
207,6
155,6
外国银行在俄罗斯的所有风险的主要部分落在美国银行 - 30,0%。 其他主要国家的银行股份如下(%):法国 - 16,2; 英国 - 12,4; 意大利 - 9,4; 德国 - 5,7。 表中显示的总共九个国家占所有风险的86,8%。
与此同时,外国银行在俄罗斯面临的绝大部分风险都归咎于向俄罗斯银行提供的不偿还贷款所带来的损失风险。 这些风险的份额通常为57,2%。
剩余的42,8%属于“潜在风险”类别(“或有负债”)。 它们包括外国银行因银行担保和衍生金融工具的负债而可能遭受的损失。 专家认为,就俄罗斯的风险而言,我们主要讨论的是信用违约互换(CDS)等工具。 向俄罗斯提供贷款和贷款的外国银行从其他外国银行购买了这些掉期交易,以确保自己免受俄罗斯违约。 值得注意的是,大部分潜在风险由美国银行承担 - 85,3为155,6十亿美元,即 55%。 美国银行的潜在风险是信用风险的3,3倍。 排名第二的是英国银行。 在英国银行,潜在风险超过2,2时代的信用风险。 总的来说,美国和英国的银行是外国银行在俄罗斯的所有潜在风险的原因。 美国和英国的银行在过去十年中积极将这种新的金融工具出售给银行(而不仅仅是银行),如违约保险(CDS)。 包括俄罗斯的违约。 可以假设那些积极参与俄罗斯CDS销售的银行对“保险事件”(换句话说,俄罗斯的违约)的发生不感兴趣。 但对于那些今天是俄罗斯CDS持有者的银行来说,这种“保险事件”的发生将非常有用。
外资银行的风险和银行系统的稳定性
尽管俄罗斯外国银行的风险数据相当令人印象深刻,但它们对其他国家银行体系稳定性的影响不应过高估计。 如果我们将这些风险的价值与外国银行系统的总资产进行比较,那么这一比例就不会超过1%(表2)。
表。 2。
俄罗斯联邦外国银行的风险比率和外国银行系统的总资产(截至1 July 2014)
国家
俄罗斯风险的价值,十亿。
该国银行系统的总资产为万亿。 美元。
风险与资产的比率,%
美国
109,6
15,6
0,7
法国
59,1
9,7
0,6
联合王国
45,2
11,0
0,4
意大利
34,0
5,0
0,7
德国
20,8
9,3
0,5
日本
20,3
7,7
0,4
荷兰
15,7
2,8
0,6
瑞典
9,1
1,5
0,6
西班牙
1,4
3,9
0,4
表2提供了国内外银行系统所有资产的数据。 对于美国银行系统,国际清算银行在2014中间的外国资产估计为6,22万亿。 美元对于主要欧洲国家的银行来说,它们相等(万亿美元):英国 - 3,35; 德国 - 1,85; 法国 - 1,81; 意大利 - 1,02。 因此,如果我们将俄罗斯外国银行的风险与其国外资产相关联,我们将得到以下数值(%):美国 - 1,8; 英国 - 1,3; 德国 - 1,1; 法国 - 3,3; 意大利 - 3,3。 如您所见,与俄罗斯相关的最高相对风险对于法国和意大利的银行系统是固定的。
俄罗斯经济形势的恶化可能会影响欧洲各银行,这些银行与俄罗斯银行业和非金融业的俄罗斯公司密切相关。 特别是这些银行,如意大利UniCredit和法国兴业银行。 提及奥地利的银行。 尤其是Raiffeisen Bank International,其俄罗斯贷款组合为10,8十亿欧元。 不幸的是,自2013以来,国际清算银行已停止公布奥地利银行在俄罗斯的业务数据。
俄罗斯银行的外国资产:范围和地理
国际清算银行还提供有关俄罗斯银行外国资产的地理分布的信息。 最新数据是在年中2014(见表3)。 俄罗斯银行的外国资产总值由国际清算银行估算为235,5十亿美元。这些是外国资产的广义定义(外国索赔总额)。 在美国银行和西欧主要国家的巨额外国资产背景下,这是一个非常适度的数额。 就外国资产而言,俄罗斯联邦的银行系统与挪威(299,7十亿美元),奥地利(292,0十亿美元),芬兰(274,6十亿美元)等欧洲相对较小的国家的银行系统相当。
表。 3。
俄罗斯银行的外国资产按个别国家分配(截至1 July 2014)
国家
十亿。 美元。
%分享
总计*
235,50
100
美国
23,75
10,1
加拿大
0,61
0,3
日本
19,21
8,2
台湾
1,49
0,6
欧洲国家,总计
174,80
74,2
法国
50,61
21,5
意大利
29,04
12,3
德国
21,55
9,2
荷兰
16,89
7,2
联合王国
14,72
6,3
瑞典
10,54
4,5
瑞士
6,40
2,7
西班牙
2,68
1,1
比利时
0,75
0,3
*计算25国家的总价值。
235,5十亿美元的总和可以被视为俄罗斯银行在俄罗斯和西方之间的银行战争升级时的风险成本估算。 毕竟,大多数国际资产都位于华盛顿控制的国家。 不可能排除逮捕外国资产的可能性。 根据俄罗斯银行的数据,在2014中期,该国银行系统的外国资产占所有银行资产总额(没有中央银行)的比例约为17%。 其中大多数都在表中列出的国家/地区。 3。
俄罗斯银行外国资产构成中的国际清算银行不仅包括贷款和借款,还包括投资,代理账户资金,存款,外币现金等。 根据国际清算银行的数据,俄罗斯银行业的外国贷款和贷款总额为140,5十亿美元。国际资产的狭义定义仅指通过跨境业务形成的资产。 这些外国资产(国际债权总额,对外资产)估计为XXUMX十亿美元。剩余的166,8十亿美元是俄罗斯联邦境内的外币资产(贷款,存款)。 以及俄罗斯银行对非居民的卢布索赔。
狭义上的俄罗斯银行的国外资产(国际债权)显着低于外国银行对俄罗斯银行和公司的总体要求,但这些资产几乎全部位于对俄罗斯实施经济制裁的国家。 为了防止西方对俄罗斯银行的外国资产实施制裁,对俄罗斯联邦的银行系统造成了痛苦的影响,俄罗斯银行资产可以从西方国家撤出,并转移到其他司法管辖区 - 欧亚经济联盟国家和金砖国家。
- Valentin Katasonov的
- http://www.fondsk.ru/news/2015/01/13/o-poterjah-bankov-v-sluchae-prodolzhenija-ekonomicheskoj-vojny-zapada-protiv-rossii-31318.html
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